Банки в РФ не получат 600 млрд рублей чистого дохода из-за роста ключевой ставки

[XoTabIch]

На фоне повышения ключевой ставки с 7,5% до 15% в течение одного года российские банки недополучат примерно 0,6 трлн руб. чистого процентного дохода. Это эквивалентно 0,5 (п.п.) чистой процентной маржи. Такие цифры приводятся в обзоре Банка России.

В докладе Центробанка отмечается, что при высокой чистой процентной марже в 4,8% такие показатели существенно не повлияют на финансовое положение банков. Однако фактическое влияние может быть серьезнее при определенных поведенческих эффектах, а именно, при перетоке средств с текущих счетов на депозиты.

По данным регулятора, процентный риск на фоне роста ставок уже частью реализовался в снижении стоимости облигаций. Отрицательная переоценка торгового портфеля рублевых облигаций составила 299,6 млрд руб. (1,6% от номинальной стоимости, или 2,0% капитала банковского сектора).

Небольшая переоценка облигационного портфеля банков была обусловлена высокой долей государственных ценных бумаг и ценных бумаг с плавающим купоном, а также учетом большей части облигаций по амортизированной стоимости (удерживаются до погашения и не подлежат переоценке)

— говорится в отчете ЦБ.

В случае дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанк оценил процентный риск по банковскому портфелю на 1 п.п. в 1,6-3,6% годового чистого процентного дохода. Поэтому банкам рекомендовано повысить качество управления процентным риском.